AmberGroup：機(jī)構(gòu)級(jí)加密資產(chǎn)量化服務(wù)之道

截至上半年，加密金融服務(wù)機(jī)構(gòu)Amber Group交易執(zhí)行超過2000億美金，資管規(guī)模達(dá)1.5億美金。量化交易作為Amber Group多年深耕的領(lǐng)域?yàn)檫@份成績(jī)提供了重要基礎(chǔ)。

眾所周知，逐漸走向成熟的加密金融市場(chǎng)為量化交易提供了鮮活的土壤和巨大的收益，也快速帶來了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。在這個(gè)市場(chǎng)中，Amber Group的代表性體現(xiàn)在其從創(chuàng)時(shí)探索傳統(tǒng)金融到目前專注于加密金融，都是全球領(lǐng)先運(yùn)用機(jī)器算法幫助交易執(zhí)行的專業(yè)機(jī)構(gòu)之一。與此同時(shí)， Amber Group以其真正實(shí)現(xiàn)的 “7x24”無休服務(wù)贏得了良好口碑。這背后依托的是基于經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新的分工協(xié)同策略與服務(wù)之道。

知識(shí)經(jīng)驗(yàn)與心態(tài)素質(zhì)并重的人才選拔

量化交易尤其加密金融范疇內(nèi)的量化交易是毫無疑問的知識(shí)密集型領(lǐng)域。這一點(diǎn)在Amber Group量化交易人才的篩選上可見一斑。通常要進(jìn)行多輪面試，除基本的履歷評(píng)估外，還會(huì)被重點(diǎn)考察計(jì)算機(jī)編程、數(shù)學(xué)模型、金融交易，包括加密金融等方面的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

同時(shí)，溝通能力、包容力以及勤奮專注力這樣的非知識(shí)性特質(zhì)，也是會(huì)被格外注重——相比于傳統(tǒng)金融，加密金融表現(xiàn)出更高的工作強(qiáng)度，不同的工作內(nèi)容需要大量的協(xié)調(diào)和溝通。另外，因?yàn)樾袠I(yè)本身的零休息性質(zhì)，適應(yīng)工作節(jié)奏以及在這樣的節(jié)奏中適應(yīng)交易盈虧，成為和“聰明”同等重要的素質(zhì)。

分工協(xié)作的核心在于不同策略的有效執(zhí)行

圍繞不同分工，Amber Group的量化交易團(tuán)隊(duì)以小組為單位進(jìn)行工作配合。較大的兩個(gè)小組是自營(yíng)交易小組（Proprietary Trading）和平臺(tái)交易小組（Platform Trading）。自營(yíng)交易主要覆蓋高頻策略和一些趨勢(shì)類策略；平臺(tái)交易則多為固收類業(yè)務(wù)提供支持，其中包括為即將推出的全新版Amber App的相關(guān)功能提供支持；另有負(fù)責(zé)定制化策略和量化工具的小組等，共同組成了一個(gè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的量化交易團(tuán)隊(duì)。

在小組配合上，Amber Group搭建了協(xié)作的基礎(chǔ)框架，其中包括統(tǒng)一的交易系統(tǒng)以及共享的工具和策略庫。在這個(gè)框架內(nèi)，Amber Group采取多策略、多品種同步交易。小組或個(gè)人仍能保持相對(duì)的獨(dú)立性和靈活性——有人專注做趨勢(shì)的交易信號(hào)，有人投入在高頻策略里，也有人在統(tǒng)計(jì)套利中深耕。各個(gè)策略由各自負(fù)責(zé)的小組自行管理，實(shí)時(shí)評(píng)估機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)，并不斷調(diào)整。在此基礎(chǔ)上，各個(gè)策略之間頻繁溝通，在風(fēng)控系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)下高效率調(diào)配資產(chǎn)以應(yīng)對(duì)不同策略在不同周期里的需求。

這樣的協(xié)作體系在應(yīng)對(duì)極端行情方面更顯優(yōu)勢(shì)。經(jīng)歷過2017年到現(xiàn)在的多次市場(chǎng)重大變動(dòng)，Amber Group已經(jīng)有了比較成熟的應(yīng)對(duì)方案和風(fēng)控系統(tǒng)——大部分程序會(huì)在一定程度上隨行情變化自動(dòng)降低杠桿，也有部分程序在更大或更極端的波動(dòng)時(shí)需人為干預(yù)。以3月12日的極端行情為例，24小時(shí)內(nèi)跌幅達(dá)50%，有些策略跟不上這么極端的變化被人為暫停，或在快速應(yīng)對(duì)的機(jī)制中發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整后重新啟用。

另一方面，市場(chǎng)的波動(dòng)有利于量化團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造更大收益，而自動(dòng)執(zhí)行的程序也難免遇到不易解決的問題，需要交易員始終關(guān)注盤面以做到及時(shí)應(yīng)對(duì)。因此在大的行情波動(dòng)中，“7x24”的無休服務(wù)更顯示出必要性。

7x24無休服務(wù)需要機(jī)器與人的科學(xué)配合

Amber Group從以下幾個(gè)方面實(shí)現(xiàn)了無休服務(wù)。

第一，機(jī)器執(zhí)行。Amber Group以其技術(shù)積累，大部分策略均為程序化交易，以此保證不間斷、去情緒、狀態(tài)恒定的執(zhí)行。

第二，風(fēng)控預(yù)警。不斷成長(zhǎng)的風(fēng)控系統(tǒng)是對(duì)算法的有效補(bǔ)充。它會(huì)在機(jī)器常規(guī)執(zhí)行交易的情況下，向交易員發(fā)出必要的預(yù)警提示。

第三， 跨時(shí)區(qū)協(xié)同。工作時(shí)間上，Amber Group北美交易團(tuán)隊(duì)可以在亞洲時(shí)間的凌晨后實(shí)現(xiàn)無縫接力。保證了預(yù)警信息或客戶反饋能夠始終得到及時(shí)接收，同時(shí)也有韓國(guó)和其他地區(qū)的團(tuán)隊(duì)予以配合。

第四，值班制度。根據(jù)Amber Group以往經(jīng)驗(yàn)，很多大幅波動(dòng)的行情均發(fā)生在節(jié)假日期間。因此，通過值班制度確保了無論中國(guó)春節(jié)還是圣誕節(jié)遇到特殊情況，都會(huì)有妥善解決。

Amber Group 始終致力于以創(chuàng)新科技服務(wù)全球用戶，將人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等高新技術(shù)與精密的量化研究相結(jié)合，應(yīng)用于加密金融生態(tài)，幫助全球用戶更高效、靈活的融入智能加密金融世界，并持續(xù)為其創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。