AI量化挖掘“贏家模式”華夏智勝先鋒LOF11月22日發(fā)售

近年來，基于人工智能技術的量化投資逐漸受到國內(nèi)基金業(yè)重視。2017年3月，華夏基金與微軟亞洲研究院合作探索智能投資，兩年后上線人工智能實盤產(chǎn)品，把AI技術應用到針對主動量化和指數(shù)增強產(chǎn)品的投資策略。為進一步高效率挖掘A股市場投資機會，力爭創(chuàng)造更好的超額收益，華夏基金近期又重磅推出AI量化策略新產(chǎn)品華夏智勝先鋒股票基金（LOF）（簡稱：智勝先鋒LOF，代碼：501219），該基金11月22日起公開發(fā)售。

疫情以來，中國經(jīng)濟體現(xiàn)了突出的比較優(yōu)勢，GDP總量實現(xiàn)百萬億歷史性突破?？萍紕?chuàng)新和制造業(yè)升級為資本市場帶來持續(xù)的結構性行情，A股成為超額回報的沃土。在深度學習的AI+智能時代，AI量化投資成為掘金A股投資機遇的新鑰匙。據(jù)華夏基金介紹，用“AI+投資“策略可在納秒級時間內(nèi)完成市場掃描和股票選擇，相比傳統(tǒng)的量化策略，AI機器學習更能在算法上進行自動進化和策略迭代，能夠更好地應對瞬息萬變的市場活動。

 據(jù)介紹，華夏智勝先鋒是一只基于人工智能量化模型，結合基本面研究等多種策略篩選優(yōu)質(zhì)上市公司、構建投資組合，并運用數(shù)量化方法優(yōu)化組合交易并控制風險的股票型基金產(chǎn)品，其中投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。業(yè)績比較基準是代表中盤成長風格的中證500指數(shù)，該指數(shù)聚集一批如電子、醫(yī)藥生物、國防軍工等符合政策導向，成長性和景氣度高的行業(yè)龍頭，未來在經(jīng)濟結構調(diào)整中具有較大的發(fā)展空間。作為一只運用AI深度學習選股的全市場股票型產(chǎn)品，華夏智勝先鋒投資范圍更靈活，偏離靈活度更高，基金經(jīng)理可根據(jù)市場環(huán)境，在全市場范圍選股，力爭比強更強。

 華夏智勝先鋒擬任基金經(jīng)理孫蒙畢業(yè)于北京大學物理專業(yè)，加州大學洛杉磯分校電子工程專業(yè)碩士，現(xiàn)任華夏基金數(shù)量投資部副總裁，擁有7年量化投資研究經(jīng)驗，1年公募基金管理經(jīng)驗。孫蒙主要在管產(chǎn)品包括華夏智勝價值成長、華夏中證500指數(shù)增強、華夏安泰對沖策略3個月定期開放，他在人工智能算法、風險模型、組合優(yōu)化等方向有成熟策略，通過量化模型優(yōu)化投資策略，孫蒙在管產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)亮眼。

 統(tǒng)計顯示，孫蒙在管（與張弘弢共同管理）的華夏中證500指數(shù)增強自成立以來相較于業(yè)績比較基準月度勝率76.5%，季度勝率83%；另一只在管基金華夏智勝價值成長自孫蒙任職以來，月度勝率77.8%，季度勝率100%。截至2021年9月30日，華夏中證500指數(shù)增強自2020年3月成立以來凈值增長79.53%，超越業(yè)績比較基準達42.22%，長期超額收益顯著，近一年銀河證券同類排名第4（4/100）。華夏智勝價值成長自應用量化投資策略以來有效性顯著，產(chǎn)品表現(xiàn)力大幅提升，孫蒙自2020年3月17日任職以來基金實現(xiàn)58.68%的累計收益。

 孫蒙表示，華夏智勝先鋒之所以采用AI量化策略是因為傳統(tǒng)基本面、量化分析手段只能對有限的數(shù)據(jù)進行假設、分析、驗證及應用，對海量數(shù)據(jù)對應的模式識別難以實現(xiàn)全覆蓋。利用人工智能進行投資，可通過數(shù)據(jù)接口導入大量數(shù)據(jù)，包括歷史行情走勢、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)鏈關系、上下游變化、宏觀數(shù)據(jù)、交易情況、政策信息等，都可以作為機器學習的訓練樣本，幫助機器多維度、跨維度整合可用信息，尋找可能存在的“贏家模式”。考慮到目前A股市場散戶資金占比仍然很高，人工智能快速識別投資者相應交易行為、情緒、輿情等信息，有望為組合實現(xiàn)超額收益。